Сравнение PBA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PBA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PBA показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.25% против 13.10% соответственно.
PBA
30.52%
0.47%
22.16%
39.19%
10.59%
7.25%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| PBA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 22.83 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.52% | 12.14% |
| Макс. просадка | -70.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBA и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBA и SPY
Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBA Pembina Pipeline Corporation | 4.61% | 5.67% | 5.78% | 6.63% | 7.92% | 4.93% | 5.81% | 4.36% | 4.57% | 6.45% | 4.27% | 4.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBA и SPY
Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBA и SPY
Pembina Pipeline Corporation (PBA) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.