PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pembina Pipeline Corporation (PBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PBA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBA
Pembina Pipeline Corporation		16.30%8.55%13.16%7.81%18.33%36.99%-30.57%31.15%-13.66%21.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBA показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PBA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.06% соответственно.

PBA

1 день
-2.26%
1 месяц
-1.61%
С начала года
16.30%
6 месяцев
12.33%
1 год
13.76%
3 года*
16.72%
5 лет*
14.70%
10 лет*
11.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBA:
PBA с PPLPBA с HRLPBA с OPBA с NEEPBA с SVMPBA с MLIPBA с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PBA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBA
Ранг доходности на риск PBA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PBA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.49

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.27

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBA на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между PBA и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBA и SPY

Дивидендная доходность PBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBA
Pembina Pipeline Corporation		4.73%5.34%5.39%5.70%5.78%6.71%8.56%4.80%5.81%4.36%4.19%6.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PBA и SPY

Максимальная просадка PBA за все время составила -70.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PBASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.87%

-55.19%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-12.05%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.50%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.87%

-33.72%

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.53%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.18%

-9.09%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.54%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PBA и SPY

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PBA) составляет 4.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.35%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.50%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

19.06%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

17.06%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.94%

17.92%

+15.02%