Хотите диверсифицировать портфель помимо MST? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MST, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MST
505 ETF имеют низкую корреляцию с MST (менее 0.3), из них 38 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.96 | — | — | 58 | Derivative Income | MST vs WNTR | |
| Brookmont Catastrophic Bond ETF | -0.12 | — | — | 97 | Nontraditional Bonds | MST vs ILS | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.11 | -0.09 | -0.09 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MST vs USFR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.09 | -0.06 | -0.06 | 54 | Oil & Gas | MST vs DBE | |
| VanEck Energy Income ETF | -0.08 | -0.06 | -0.06 | 67 | Energy Equities | MST vs EINC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MST и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — UiPath Inc. (PATH) (Technology), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UiPath Inc. | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 55 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | 0.32 | — | — | 63 | Technology | |
| Nebius Group N.V. | 0.37 | — | — | 94 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит MST
Добавьте MST в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MST