PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с VFINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с VFINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VFINX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и VFINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и VFINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		-4.37%17.71%24.84%26.12%-18.24%28.53%18.20%31.33%-4.55%21.66%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VFINX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.92% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

VFINX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.19%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с VFINX:
VFINX с FCNTXVFINX с VOOVFINX с SPYVFINX с VTSAXVFINX с VTVFINX с PRPFXVFINX с VEIEX

Сравнение комиссий MSFRX и VFINX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

MSFRX vs. VFINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFINX
Ранг доходности на риск VFINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFINX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXVFINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.24

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. VFINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFINX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и VFINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXVFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между MSFRX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и VFINX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности VFINX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.08%1.02%1.14%1.36%1.57%1.15%1.45%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и VFINX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VFINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXVFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-55.25%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.12%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-24.59%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-33.83%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-6.26%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-8.31%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.53%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и VFINX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXVFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.35%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

9.53%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

18.32%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

16.91%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

18.05%

-7.60%