Сравнение MSFRX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или VFINX.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VFINX
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 26.54%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.16% соответственно.
MSFRX
11.81%
1.70%
7.86%
13.96%
3.11%
3.51%
VFINX
26.54%
3.08%
13.20%
32.67%
15.75%
13.16%
Основные характеристики
| MSFRX | VFINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 7.21 | 17.35 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 12.24% |
| Макс. просадка | -36.74% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.98% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и VFINX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VFINX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VFINX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VFINX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VFINX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.