Сравнение MSFRX с VFINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. VFINX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или VFINX.
Основные характеристики
MSFRX | VFINX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 19.00% |
Дох-ть за 1 год | 15.05% | 26.52% |
Дох-ть за 3 года | 3.78% | 9.74% |
Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 15.15% |
Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 12.87% |
Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.16 |
Дневная вол-ть | 7.84% | 12.78% |
Макс. просадка | -36.74% | -55.25% |
Текущая просадка | -0.34% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и VFINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и VFINX
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у VFINX с доходностью 19.00%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям VFINX по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и VFINX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VFINX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c VFINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и VFINX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VFINX в 1.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.19% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и VFINX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки VFINX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и VFINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и VFINX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.