Сравнение MSFRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SPY.
Основные характеристики
| MSFRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 12.67% |
| Макс. просадка | -36.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.34% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SPY
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SPY
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SPY
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SPY
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SPY
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.