Сравнение MSFRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SPY
Основные характеристики
MSFRX:
0.21
SPY:
2.21
MSFRX:
0.31
SPY:
2.93
MSFRX:
1.05
SPY:
1.41
MSFRX:
0.13
SPY:
3.26
MSFRX:
1.14
SPY:
14.40
MSFRX:
1.75%
SPY:
1.90%
MSFRX:
9.40%
SPY:
12.44%
MSFRX:
-36.74%
SPY:
-55.19%
MSFRX:
-12.18%
SPY:
-1.83%
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.04% соответственно.
MSFRX
1.20%
-9.49%
-3.10%
1.78%
0.88%
2.40%
SPY
26.72%
0.20%
10.28%
27.17%
14.87%
13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SPY
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SPY
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SPY
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SPY
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.