PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.13

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

MSFRX:

-0.01

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

-0.05

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

MSFRX:

-0.13

SPY:

2.17

Индекс Язвы

MSFRX:

5.87%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.35%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MSFRX:

-11.38%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.24% соответственно.

MSFRX

С начала года

0.82%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-1.47%

5 лет

2.99%

10 лет

2.32%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFRX и SPY

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и SPY

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.30%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и SPY

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и SPY

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 3.44%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...