Сравнение MSFRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SCHG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SCHG
Основные характеристики
MSFRX:
0.59
SCHG:
1.73
MSFRX:
0.76
SCHG:
2.30
MSFRX:
1.13
SCHG:
1.31
MSFRX:
0.41
SCHG:
2.52
MSFRX:
1.47
SCHG:
9.50
MSFRX:
3.80%
SCHG:
3.27%
MSFRX:
9.42%
SCHG:
17.95%
MSFRX:
-36.74%
SCHG:
-34.59%
MSFRX:
-9.50%
SCHG:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.61% против 16.54% соответственно.
MSFRX
2.96%
1.56%
-3.25%
4.43%
1.05%
2.61%
SCHG
3.84%
2.30%
13.39%
30.29%
18.43%
16.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SCHG
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFRX и SCHG
MSFRX
SCHG
Сравнение MSFRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SCHG
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SCHG в 0.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.41% | 2.46% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SCHG
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SCHG
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.