Сравнение MSFRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SCHG.
Основные характеристики
| MSFRX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.95% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 33.53% |
| Дох-ть за 3 года | 3.78% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 19.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 16.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 7.84% | 17.38% |
| Макс. просадка | -36.74% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.34% | -3.69% |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SCHG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SCHG
С начала года, MSFRX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.70% против 16.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SCHG
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SCHG
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.93% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SCHG
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SCHG
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.