Сравнение MSFRX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.00% против 16.95% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и SCHG
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
MSFRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MSFRX
SCHG
Сравнение MSFRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.71 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и SCHG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и SCHG
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и SCHG
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -34.59% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -16.41% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -34.59% | +17.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -34.59% | +9.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -12.51% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -5.22% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.84% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и SCHG
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 6.77% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 12.54% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 22.45% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 22.31% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 21.51% | -11.06% |