PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFRX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с SCHG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFRX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между MSFRX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFRX:

-0.02

SCHG:

0.67

Коэф-т Сортино

MSFRX:

0.11

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

MSFRX:

1.02

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

MSFRX:

0.02

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

MSFRX:

0.06

SCHG:

2.47

Индекс Язвы

MSFRX:

5.90%

SCHG:

7.02%

Дневная вол-ть

MSFRX:

11.43%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

MSFRX:

-36.74%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MSFRX:

-10.30%

SCHG:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.42% против 15.66% соответственно.

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

SCHG

С начала года

-2.92%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

16.87%

5 лет

19.58%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFRX и SCHG

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFRX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и SCHG

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и SCHG

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и SCHG

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.86%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...