Хотите сбалансировать вложение в MSD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MSD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MSD
2 ETF имеют низкую корреляцию с MSD (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) (Industrials Equities), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.16 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SonicShares Global Shipping ETF | 0.18 | 0.16 | — | 87 | Industrials Equities, Global Equities | MSD vs BOAT | |
| PGIM Floating Rate Income ETF | 0.26 | 0.21 | — | 93 | Bank Loan | MSD vs PFRL | |
| iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 59 | Emerging Markets Equities, Dividend | MSD vs DVYE | |
| Global X SuperDividend ETF | 0.39 | 0.36 | 0.35 | 50 | Global Equities, Dividend | MSD vs SDIV | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | MSD vs QYLD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MSD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.04 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.19 | -0.03 | 0.04 | 72 | Energy | |
| Philip Morris International Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 63 | Consumer Defensive | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 64 | Healthcare | |
| The AES Corporation | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 65 | Utilities | |
| RTX Corporation | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 84 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSD
Добавьте MSD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSD