Хотите сбалансировать вложение в MSD? У ETF ниже самая низкая корреляция с MSD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MSD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MSD.
Лучшие диверсификаторы для MSD
1 ETF имеют низкую корреляцию с MSD (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) (Transportation Equities), корреляция за 1 год — 0.17, почти не изменилась с 0.16 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SonicShares Global Shipping ETF | 0.17 | 0.16 | — | 88 | Transportation Equities | MSD vs BOAT | |
| PGIM Floating Rate Income ETF | 0.30 | 0.22 | — | 92 | Bank Loan | MSD vs PFRL | |
| iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite S... | 0.34 | 0.33 | — | 52 | Corporate Bonds | MSD vs LQDW | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | MSD vs QYLD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.38 | 0.32 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | MSD vs JEPQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MSD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MSD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.15 | -0.00 | 0.05 | 74 | Energy | |
| Philip Morris International Inc. | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 52 | Consumer Defensive | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 70 | Healthcare | |
| The AES Corporation | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 64 | Utilities | |
| RTX Corporation | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 77 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MSD
Добавьте MSD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MSD