Хотите сбалансировать вложение в MAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с MAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда MAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MAT.
Лучшие диверсификаторы для MAT
11 ETF имеют низкую корреляцию с MAT (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MAT vs BIL | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.00 | 0.19 | 0.25 | 59 | Energy Equities | MAT vs XLE | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MAT vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 99 | Ultrashort Bond | MAT vs JPST | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.14 | 0.22 | 0.37 | 90 | Semiconductors, Technology Equities | MAT vs SMH |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.28 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.02 | 0.19 | 0.28 | 87 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.02 | 0.16 | 0.21 | 78 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.02 | 0.12 | 0.13 | 80 | Energy | |
| Apache Corporation | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 89 | Energy | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 56 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MAT
Добавьте MAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MAT