Хотите сбалансировать вложение в MAT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем MAT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MAT
15 ETF имеют низкую корреляцию с MAT (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.04 | -0.05 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MAT vs BIL | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.02 | 0.19 | 0.25 | 61 | Energy Equities | MAT vs XLE | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | MAT vs SHV | |
| iShares MSCI Mexico ETF | 0.06 | 0.20 | 0.28 | 52 | Latin America Equities | MAT vs EWW | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 99 | Ultrashort Bond | MAT vs JPST |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MAT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.06 | 0.10 | 0.12 | 79 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.05 | 0.14 | 0.20 | 84 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.01 | 0.18 | 0.27 | 90 | Energy | |
| APA Corporation | 0.03 | 0.17 | 0.24 | 87 | Energy | |
| Newmont Corporation | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 74 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MAT
Добавьте MAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MAT