Хотите сбалансировать вложение в LI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем LI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для LI
6 ETF имеют низкую корреляцию с LI (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 90 | Dividend | LI vs VYM | |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 62 | High Yield Bonds | LI vs SPHY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 94 | Dividend | LI vs SCHD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 72 | S&P 500 | LI vs VOO | |
| Invesco QQQ ETF | 0.23 | 0.20 | 0.30 | 54 | Nasdaq-100 | LI vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с LI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 86 | Consumer Defensive | |
| Palo Alto Networks, Inc. | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 91 | Technology | |
| Lockheed Martin Corporation | 0.01 | -0.02 | 0.01 | 76 | Industrials | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 84 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит LI
Добавьте LI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с LI