PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LI с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LI с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LI (Li Auto Inc.) is a stock, while SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Over the past 5 years, LI returned -10.18%/yr vs 4.39%/yr for SPHY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LI и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.54%.

LI

1 день
-2.85%
1 месяц
-16.16%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-49.20%
3 года*
-20.15%
5 лет*
-10.18%
10 лет*
—

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LI и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
LI
Li Auto Inc.		-11.46%-29.43%-35.91%83.48%-36.45%11.34%75.15%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.87%

Correlation

The correlation between LI and SPHY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Li Auto Inc.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с LI:
LI с NIOLI с XPEVLI с BYDDYLI с 2015.HKLI с XIACYLI с TCEHYLI с VIPS
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

LI vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LI
Ранг доходности на риск LI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LI c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LISPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.96

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.02
2.98

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.39

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.98

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

13.52

-14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LI vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LISPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.24

1.96

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.62

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.64

-0.66

Просадки

Сравнение просадок LI и SPHY

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LISPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-21.97%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.28%

-2.41%

-51.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.83%

-4.85%

-63.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-15.29%

-53.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.87%

-0.22%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.82%

-2.29%

-37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.32%

0.53%

+35.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LI и SPHY

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 17.07% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LISPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.07%

1.14%

+15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

2.91%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

3.68%

+36.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.62%

7.17%

+56.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

7.89%

+60.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и SPHY

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LI
Li Auto Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

LI and SPHY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LI has higher volatility (17.07%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, LI dropped -69.02% vs SPHY's -21.97%.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LI и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор