PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LI
Li Auto Inc.		8.56%-29.43%-35.91%83.48%-36.45%11.34%75.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

LI

1 день
3.08%
1 месяц
4.61%
С начала года
8.56%
6 месяцев
-27.92%
1 год
-28.32%
3 года*
-9.69%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Li Auto Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LI:
LI с NIOLI с XPEVLI с BYDDYLI с 2015.HKLI с XIACYLI с TCEHYLI с VIPS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LI
Ранг доходности на риск LI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.01

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.53

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.55

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

7.31

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.01

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.71

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между LI и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VOO

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LI
Li Auto Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LI и VOO

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.02%

-33.99%

-35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.53%

-11.98%

-38.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-24.52%

-42.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.60%

-5.55%

-55.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.14%

-3.72%

-35.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.41%

2.55%

+28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VOO

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

5.34%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

9.47%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.37%

18.11%

+23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.24%

16.82%

+47.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.96%

17.99%

+50.97%