PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LI и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности LI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.83%
8.89%
LI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.43

VOO:

2.21

Коэф-т Сортино

LI:

-0.25

VOO:

2.93

Коэф-т Омега

LI:

0.97

VOO:

1.41

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.47

VOO:

3.25

Коэф-т Мартина

LI:

-0.65

VOO:

14.47

Индекс Язвы

LI:

44.73%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

LI:

67.26%

VOO:

12.43%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LI:

-49.50%

VOO:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.49%.


LI

С начала года

-37.06%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

31.84%

1 год

-28.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

25.49%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

8.65%

1 год

27.45%

5 лет

14.70%

10 лет

13.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.432.21
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.252.93
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.41
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.473.25
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6514.47
LI
VOO

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
2.21
LI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VOO

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок LI и VOO

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.50%
-2.87%
LI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VOO

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.99%
3.64%
LI
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab