PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LI и VOO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.04%
87.24%
LI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.26

VOO:

0.69

Коэф-т Сортино

LI:

0.05

VOO:

0.99

Коэф-т Омега

LI:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.27

VOO:

0.95

Коэф-т Мартина

LI:

-0.59

VOO:

3.15

Индекс Язвы

LI:

28.00%

VOO:

3.03%

Дневная вол-ть

LI:

63.77%

VOO:

13.88%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LI:

-45.29%

VOO:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.36%.


LI

С начала года

6.38%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-0.09%

1 год

10.26%

5 лет

19.78%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LI: -0.26
VOO: 0.69
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LI: 0.05
VOO: 0.99
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LI: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LI: -0.27
VOO: 0.95
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LI: -0.59
VOO: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.69
LI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VOO

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LI и VOO

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.29%
-7.62%
LI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VOO

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
5.70%
LI
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab