PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LI с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LI и VYM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LI и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Li Auto Inc. (LI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.04%
76.16%
LI
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LI:

-0.26

VYM:

0.52

Коэф-т Сортино

LI:

0.05

VYM:

0.78

Коэф-т Омега

LI:

1.01

VYM:

1.10

Коэф-т Кальмара

LI:

-0.27

VYM:

0.86

Коэф-т Мартина

LI:

-0.59

VYM:

2.71

Индекс Язвы

LI:

28.00%

VYM:

2.38%

Дневная вол-ть

LI:

63.77%

VYM:

12.36%

Макс. просадка

LI:

-69.02%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

LI:

-45.29%

VYM:

-7.50%

Доходность по периодам

С начала года, LI показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -2.09%.


LI

С начала года

6.38%

1 месяц

-6.76%

6 месяцев

-14.65%

1 год

-17.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

-2.09%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-1.34%

1 год

6.65%

5 лет

16.07%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LI и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LI
Ранг риск-скорректированной доходности LI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LI c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Li Auto Inc. (LI) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LI, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LI: -0.28
VYM: 0.52
Коэффициент Сортино LI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LI: 0.02
VYM: 0.78
Коэффициент Омега LI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LI: 1.00
VYM: 1.10
Коэффициент Кальмара LI, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LI: -0.29
VYM: 0.86
Коэффициент Мартина LI, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LI: -0.63
VYM: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа LI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LI и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.52
LI
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LI и VYM

LI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LI
Li Auto Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.97%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок LI и VYM

Максимальная просадка LI за все время составила -69.02%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.29%
-7.50%
LI
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности LI и VYM

Li Auto Inc. (LI) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что LI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
5.81%
LI
VYM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab