Хотите диверсифицировать портфель помимо KBWD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем KBWD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для KBWD
440 ETF имеют низкую корреляцию с KBWD (менее 0.3), из них 68 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.32, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.10 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | KBWD vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.27 | — | — | 58 | Derivative Income | KBWD vs WNTR | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.26 | -0.04 | 0.11 | 51 | Commodities | KBWD vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.24 | -0.08 | 0.07 | 72 | Oil & Gas | KBWD vs UGA | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.24 | -0.03 | 0.12 | 60 | Commodities | KBWD vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с KBWD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.28 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.15 | 0.28 | 84 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.09 | 0.18 | 0.31 | 71 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.01 | 0.17 | 0.25 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | 0.03 | 0.14 | 0.25 | 86 | Consumer Defensive | |
| Eli Lilly and Company | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 81 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KBWD
Добавьте KBWD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KBWD