Хотите диверсифицировать портфель помимо JSDSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с JSDSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JSDSX.
Лучшие диверсификаторы для JSDSX
5 фондов имеют низкую корреляцию с JSDSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) (Short-Term Bond), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.36 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.07 | 0.04 | 0.36 | 64 | Short-Term Bond | JSDSX vs DFCFX | |
| Leader Short Term High Yield Bond Fund | 0.09 | 0.07 | 0.23 | 74 | Short-Term Bond | JSDSX vs LCCMX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.25 | 0.15 | 0.19 | 60 | Large Cap Value Equities, Dividend | JSDSX vs OIEJX | |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 99 | Short-Term Bond | JSDSX vs DFAIX | |
| GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 0.29 | 0.63 | 0.70 | 74 | Short-Term Bond | JSDSX vs GPARX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JSDSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JSDSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 56 | Communication Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.11 | -0.01 | 0.05 | 66 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 62 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 94 | Healthcare | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 98 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит JSDSX
Добавьте JSDSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JSDSX