Хотите сбалансировать вложение в JPM? У ETF ниже самая низкая корреляция с JPM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда JPM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JPM.
Лучшие диверсификаторы для JPM
83 ETF имеют низкую корреляцию с JPM (менее 0.3), из них 12 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) (Leveraged Commodities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.12 | 0.01 | 0.12 | 54 | Leveraged Commodities | JPM vs UCO | |
| United States Oil Fund LP | -0.11 | 0.01 | 0.11 | 66 | Oil & Gas | JPM vs USO | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.10 | -0.06 | -0.00 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | JPM vs BIL | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.10 | -0.02 | 0.01 | 93 | Inflation-Protected Bonds | JPM vs VTIP | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.03 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | JPM vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JPM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JPM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.14 | 0.24 | 69 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.03 | 0.09 | 0.21 | 66 | Consumer Defensive | |
| PBF Energy Inc. | -0.03 | 0.12 | 0.22 | 83 | Energy | |
| Coterra Energy Inc. | -0.02 | 0.22 | 0.28 | 79 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.02 | 0.19 | 0.30 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JPM
Добавьте JPM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JPM