Хотите сбалансировать вложение в JPM? У ETF ниже самая низкая корреляция с JPM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда JPM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от JPM.
Лучшие диверсификаторы для JPM
104 ETF имеют низкую корреляцию с JPM (менее 0.3), из них 9 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.12, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.12 | -0.07 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | JPM vs BIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.04 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | JPM vs SGOV | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.10 | -0.02 | 0.01 | 83 | Inflation-Protected Bonds | JPM vs VTIP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.09 | -0.01 | 0.01 | 85 | Inflation-Protected Bonds | JPM vs STIP | |
| iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | -0.06 | -0.02 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | JPM vs TFLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от JPM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с JPM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | -0.06 | 0.08 | 0.20 | 74 | Consumer Defensive | |
| Bunge Limited | -0.03 | 0.14 | 0.26 | 76 | Consumer Defensive | |
| Altria Group, Inc. | -0.03 | 0.13 | 0.23 | 72 | Consumer Defensive | |
| PBF Energy Inc. | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 79 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.03 | 0.18 | 0.29 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JPM
Добавьте JPM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JPM