Хотите сбалансировать вложение в JPM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем JPM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для JPM
115 ETF имеют низкую корреляцию с JPM (менее 0.3), из них 14 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | -0.13 | — | — | 100 | Ultrashort Bond | JPM vs VBIL | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | -0.12 | -0.04 | -0.00 | 84 | Inflation-Protected Bonds, Short-Term Bond | JPM vs VTIP | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.12 | -0.04 | 0.00 | 84 | Inflation-Protected Bonds | JPM vs STIP | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.05 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | JPM vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.07 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | JPM vs BIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с JPM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Par Pacific Holdings, Inc. (PARR) (Energy), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par Pacific Holdings, Inc. | -0.11 | 0.10 | 0.21 | 90 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.10 | 0.05 | 0.18 | 86 | Consumer Defensive | |
| Bunge Limited | -0.09 | 0.12 | 0.24 | 74 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.09 | 0.12 | 0.26 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.08 | 0.10 | 0.20 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит JPM
Добавьте JPM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с JPM