Хотите сбалансировать вложение в IMO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем IMO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для IMO
9 ETF имеют низкую корреляцию с IMO (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.04 | 0.08 | 0.15 | 54 | Nasdaq-100 | IMO vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.02 | 0.15 | 0.26 | 71 | S&P 500 | IMO vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.02 | 0.15 | 0.26 | 72 | S&P 500 | IMO vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | -0.01 | 0.16 | 0.27 | 71 | Large Cap Blend Equities | IMO vs VTI | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | IMO vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с IMO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Southwest Airlines Co. (LUV) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest Airlines Co. | -0.17 | -0.02 | 0.12 | 80 | Industrials | |
| AMETEK, Inc. | -0.03 | 0.11 | 0.21 | 86 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | -0.02 | 0.07 | 0.13 | 63 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.02 | 0.08 | 0.13 | 70 | Technology | |
| Tango Therapeutics, Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 97 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит IMO
Добавьте IMO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IMO