Хотите сбалансировать вложение в HLI? У ETF ниже самая низкая корреляция с HLI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HLI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HLI.
Лучшие диверсификаторы для HLI
1 ETF имеют низкую корреляцию с HLI (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.24, против 0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.24 | 0.38 | 0.46 | 53 | Nasdaq-100 | HLI vs QQQ | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 91 | Dividend | HLI vs SCHD | |
| First Trust RBA American Industrial Renaissance ET... | 0.34 | 0.54 | 0.57 | 69 | Building & Construction | HLI vs AIRR | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 65 | S&P 500 | HLI vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.40 | 0.51 | 0.55 | 66 | S&P 500 | HLI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HLI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HLI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.05 | 0.09 | 0.17 | 69 | Consumer Defensive | |
| Atmos Energy Corporation | 0.02 | 0.19 | 0.21 | 73 | Utilities | |
| First Solar, Inc. | 0.03 | 0.13 | 0.18 | 61 | Technology | |
| argenx SE | 0.03 | 0.14 | 0.16 | 81 | Healthcare | |
| Eli Lilly and Company | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 79 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HLI
Добавьте HLI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HLI