Сравнение HLI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HLI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -18.57% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.60% против 12.30% соответственно.
HLI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -29.31%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 21.60%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HLI
SCHD
Сравнение HLI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.89 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.34 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.09 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.69 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.89 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HLI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и SCHD
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.70% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HLI и SCHD
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.57% | -33.37% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.13% | -9.02% | -24.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -16.85% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -33.37% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.96% | -3.27% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -3.34% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 3.76% | +9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и SCHD
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 2.35% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 7.93% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 15.69% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 14.40% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 16.69% | +10.14% |