PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HLI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLI и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
-18.57%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 21.60% против 12.30% соответственно.


HLI

1 день
0.21%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-13.65%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.67%
10 лет*
21.60%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Houlihan Lokey, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

HLI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLI
Ранг доходности на риск HLI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HLISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.89

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.34

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.09

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

3.69

-4.64

HLI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HLISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.89

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.74

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Корреляция

Корреляция между HLI и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и SCHD

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 3.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
1.70%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HLI и SCHD

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


HLISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-33.37%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-9.02%

-24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-16.85%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.37%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-3.27%

-28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-3.34%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

3.76%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и SCHD

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HLISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

2.35%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

7.93%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

15.69%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

14.40%

+13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

16.69%

+10.14%