Сравнение HLI с SPY

С начала года, HLI показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.60% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HLI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и SPY.

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.