Сравнение HLI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или SPY.
Основные характеристики
| HLI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.81% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 85.25% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 18.99% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.93% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 7.50 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 29.53 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 23.80% | 12.29% |
| Макс. просадка | -36.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.36% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLI и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLI и SPY
С начала года, HLI показывает доходность 56.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLI и SPY
Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.21% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLI и SPY
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и SPY
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.