PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HLI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-18.74%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.51% против 14.06% соответственно.

HLI

1 день
-1.80%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-29.24%
1 год
-12.89%
3 года*
19.17%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с IBKRHLI с JEFHLI с ^GSPCHLI с AVGOHLI с BAH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HLI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.49

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.53

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.27

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между HLI и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и SPY

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.70%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HLI и SPY

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HLISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-55.19%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-12.05%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-24.50%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.72%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-5.53%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.09%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.54%

+10.71%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и SPY

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.35%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

9.50%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

19.06%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

17.06%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

17.92%

+8.92%