PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HLI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-18.74%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.51% против 14.14% соответственно.

HLI

1 день
-1.80%
1 месяц
-13.82%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-29.24%
1 год
-12.89%
3 года*
19.17%
5 лет*
17.62%
10 лет*
21.51%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с JEFHLI с ^GSPCHLI с AVGO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HLI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.01

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.53

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.55

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

7.31

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.01

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Корреляция

Корреляция между HLI и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLI и VOO

Дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		1.70%1.36%1.30%1.82%2.32%1.56%1.90%2.46%2.74%1.76%2.12%0.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HLI и VOO

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-33.99%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-11.98%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-24.52%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.99%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.10%

-5.55%

-26.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.72%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.25%

2.55%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и VOO

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

5.34%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

9.47%

+10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

18.11%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

16.82%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

17.99%

+8.85%