Хотите диверсифицировать портфель помимо GUSTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUSTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUSTX.
Лучшие диверсификаторы для GUSTX
32 фондов имеют низкую корреляцию с GUSTX (менее 0.3), из них 6 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Alternative Allocation Fund | -0.05 | 0.03 | 0.02 | 75 | Multistrategy | GUSTX vs GAAVX | |
| GMO Emerging Markets ex-China Fund | -0.05 | 0.02 | — | 94 | Emerging Markets Diversified | GUSTX vs GMAQX | |
| GMO Emerging Markets Fund | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 89 | Emerging Markets Diversified | GUSTX vs GMOEX | |
| GMO U.S. Small Cap Value Fund | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 81 | Small Cap Value Equities | GUSTX vs GCAVX | |
| GMO Resources Fund | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 83 | Energy Equities | GUSTX vs GOFIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUSTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUSTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 61 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 72 | Energy | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | 0.02 | -0.02 | -0.00 | 67 | Utilities | |
| Walmart Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 68 | Consumer Defensive | |
| Crocs, Inc. | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 56 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GUSTX
Добавьте GUSTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUSTX