Хотите диверсифицировать портфель помимо GUSTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с GUSTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GUSTX.
Лучшие диверсификаторы для GUSTX
32 фондов имеют низкую корреляцию с GUSTX (менее 0.3), из них 11 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) (Emerging Markets Diversified), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с 0.01 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO Emerging Markets ex-China Fund | -0.04 | 0.01 | — | 88 | Emerging Markets Diversified | GUSTX vs GMAQX | |
| GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 89 | Intermediate Core-Plus Bond | GUSTX vs GUGAX | |
| GMO Emerging Markets Fund | -0.04 | 0.00 | 0.03 | 82 | Emerging Markets Diversified | GUSTX vs GMOEX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 83 | Multistrategy | GUSTX vs GAAVX | |
| GMO Climate Change Fund | -0.02 | 0.06 | 0.05 | 58 | Global Equities | GUSTX vs GCCHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GUSTX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GUSTX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 65 | Healthcare | |
| Chevron Corporation | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 75 | Energy | |
| Walmart Inc. | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 69 | Consumer Defensive | |
| Companhia Energética de Minas Gerais | 0.02 | -0.00 | -0.00 | 70 | Utilities | |
| Eli Lilly and Company | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 82 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GUSTX
Добавьте GUSTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GUSTX