- ISIN
- US3620086096
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 30 апр. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GUGAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $966.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) показал доход в 0.96% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUGAX составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 0.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GUGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GUGAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | ||||
| 2025 | 0.59% | 2.24% | 0.12% | 0.17% | -0.69% | 1.68% | -0.24% | 1.27% | 1.02% | 0.62% | 0.56% | -0.25% | 7.29% |
| 2024 | -0.34% | -1.21% | 1.05% | -2.59% | 1.66% | 0.93% | 1.90% | 1.41% | 1.34% | -2.64% | 1.07% | -1.47% | 0.96% |
| 2023 | 3.34% | -2.71% | 2.36% | 0.65% | -1.12% | -0.18% | 0.36% | -0.47% | -2.08% | -2.55% | 4.24% | 4.37% | 6.02% |
| 2022 | -2.04% | -1.93% | -3.08% | -3.89% | 0.34% | -2.73% | 3.56% | -2.93% | -4.70% | -1.04% | 3.82% | -0.58% | -14.52% |
| 2021 | -0.91% | -2.52% | -1.29% | 1.71% | 0.64% | 0.89% | 0.94% | -0.15% | -1.19% | -1.36% | 0.00% | 0.10% | -3.17% |
Метрики бенчмарка
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund participated in 12.64% of S&P 500 Index downside but only 7.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.67%
- Участие в снижении
- 12.64%
Комиссия
Комиссия GUGAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUGAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 67% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.50 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 10.58 | -0.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Multi-Sector Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.64 | $0.73 | $0.00 | $0.32 | $0.57 | $1.66 | $1.23 | $1.05 | $0.52 | $0.69 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.45% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2759 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Multi-Sector Fixed Income Fund составляет 6.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.57%март 2009 г. | 2y 2mo | 10y 11mo | 13y 2moдек. 2006 г. - февр. 2020 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.06%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-13.96%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 8mo | 2y 12moокт. 1998 г. - окт. 2001 г. | — |
-9.52%янв. 2003 г. | 3mo 10d | 1y 2mo | 1y 5moсент. 2002 г. - март 2004 г. | — |
-8.85%март 2020 г. | 9d | 3mo 8d | 3mo 17dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| GUGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -56.78% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -18.90% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.43% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -33.92% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -0.17% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -10.69% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.14% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUGAX
Добавьте GMO Multi-Sector Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUGAX