PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620086096

Эмитент

GMO

Дата выпуска

30 апр. 1997 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GUGAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Популярные сравнения:
GUGAX с IYW
Популярные сравнения:
GUGAX с IYW

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) показал доход в 2.37% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUGAX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GUGAX

С начала года

2.37%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.24%

3 года

1.52%

5 лет

-1.32%

10 лет

1.58%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GUGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%2.24%0.12%0.17%-0.75%2.37%
2024-0.34%-1.21%1.05%-2.59%1.66%0.93%2.22%1.42%1.34%-2.64%1.07%-1.47%1.27%
20233.34%-2.71%2.36%0.65%-1.11%-0.18%0.36%-0.47%-2.08%-2.55%4.24%4.37%6.02%
2022-2.04%-1.93%-3.08%-3.89%0.34%-2.73%3.56%-2.93%-4.70%-1.04%3.82%-0.58%-14.52%
2021-0.91%-2.52%-1.29%1.71%0.64%0.89%0.94%-0.15%-1.19%-1.36%-0.00%0.10%-3.18%
20201.73%1.88%-2.25%2.12%1.35%0.94%1.74%-0.67%0.09%-0.59%1.18%0.19%7.88%
20191.55%-0.43%2.20%-0.05%2.30%1.33%-0.04%3.26%-0.70%-0.04%0.00%-0.03%9.65%
2018-0.80%-0.76%0.76%-0.66%0.76%0.24%0.08%0.62%-0.28%-0.80%0.57%2.43%2.13%
20170.58%0.62%0.24%0.80%0.75%0.09%0.27%1.07%-0.32%0.23%-0.14%0.17%4.44%
20160.00%0.14%0.98%0.78%0.14%1.80%0.68%-0.14%0.18%-0.72%-2.45%0.03%1.38%
20153.42%-0.76%-2.05%-1.18%-0.40%-0.40%0.74%-0.56%-0.14%0.56%-0.28%-0.42%-1.54%
20141.80%0.95%0.40%0.94%1.72%0.00%0.11%1.18%-0.13%1.56%1.03%-0.38%9.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GUGAX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GUGAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: -0.23
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Multi-Sector Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.79$0.79$0.00$0.32$0.57$2.25$1.23$1.05$0.52$0.80$1.13$0.95

Дивидендный доход

4.55%4.66%0.00%1.94%2.90%10.78%5.74%5.08%2.43%3.83%5.27%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$1.51$2.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.80
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13
2014$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 68.81%, зарегистрированную 6 сент. 1999 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Multi-Sector Fixed Income Fund составляет 9.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.81%6 окт. 1998 г.2406 сент. 1999 г.22626 июл. 2000 г.466
-67.79%27 февр. 2007 г.3413 июл. 2008 г.44916 апр. 2010 г.790
-67.58%16 июн. 1998 г.607 сент. 1998 г.1425 сент. 1998 г.74
-67.07%1 авг. 1997 г.221 сент. 1997 г.1116 сент. 1997 г.33
-67.04%13 янв. 1998 г.2516 февр. 1998 г.343 апр. 1998 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...