- ISIN
- US3620086096
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 30 апр. 1997 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции GUGAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUGAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $983.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) показал доход в 0.96% с начала года и 5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUGAX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GUGAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении GUGAX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 23 дек. 2008 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 2.24% | 0.12% | 0.17% | -0.69% | 1.68% | -0.24% | 1.27% | 1.02% | 0.62% | 0.56% | -0.25% | 7.29% |
| 2024 | -0.34% | -1.21% | 1.05% | -2.59% | 1.66% | 0.93% | 1.90% | 1.41% | 1.34% | -2.64% | 1.07% | -1.47% | 0.96% |
| 2023 | 3.34% | -2.71% | 2.36% | 0.65% | -1.12% | -0.18% | 0.36% | -0.47% | -2.08% | -2.55% | 4.24% | 4.37% | 6.02% |
| 2022 | -2.04% | -1.93% | -3.08% | -3.89% | 0.34% | -2.73% | 3.56% | -2.93% | -4.70% | -1.04% | 3.82% | -0.58% | -14.52% |
| 2021 | -0.91% | -2.52% | -1.29% | 1.71% | 0.64% | 0.89% | 0.94% | -0.15% | -1.19% | -1.36% | 0.00% | 0.10% | -3.17% |
Метрики бенчмарка
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.85%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund participated in 12.64% of S&P 500 Index downside but only 7.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.85%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.73%
- Участие в снижении
- 12.64%
Комиссия
Комиссия GUGAX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUGAX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GUGAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 2.93 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.20 | 13.52 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Multi-Sector Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.64 | $0.73 | $0.00 | $0.32 | $0.57 | $1.66 | $1.23 | $1.05 | $0.52 | $0.69 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 38.57%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2759 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Multi-Sector Fixed Income Fund составляет 6.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.57%март 2009 г. | 2y 2mo | 10y 11mo | 13y 2moдек. 2006 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.06%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 2000 года2000 | -13.96%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 8mo | 2y 12moокт. 1998 г. - окт. 2001 г. |
Откат 2003 года2003 | -9.52%янв. 2003 г. | 3mo 10d | 1y 2mo | 1y 5moсент. 2002 г. - март 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -8.85%март 2020 г. | 9d | 3mo 8d | 3mo 17dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| GUGAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -56.78% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -9.10% | +7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -18.90% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -25.43% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -33.92% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -0.74% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.72% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.97% | -1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUGAX
Добавьте GMO Multi-Sector Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUGAX