Хотите диверсифицировать портфель помимо GOVZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с GOVZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOVZ.
Лучшие диверсификаторы для GOVZ
1627 ETF имеют низкую корреляцию с GOVZ (менее 0.3), из них 76 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.37 | -0.39 | 63 | Leveraged Currency | GOVZ vs YCS | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.36 | -0.18 | -0.16 | 55 | Oil & Gas | GOVZ vs UGA | |
| First Trust Alternative Absolute Return Strategy E... | -0.29 | -0.13 | -0.13 | 75 | Commodities | GOVZ vs FAAR | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.27 | -0.12 | — | 57 | Commodities | GOVZ vs PIT | |
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.26 | -0.10 | -0.11 | 55 | Commodities | GOVZ vs FTGC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOVZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOVZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Teekay Corporation (TK) (Energy), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Corporation | -0.01 | -0.01 | -0.08 | 88 | Energy | |
| Centene Corporation | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 52 | Healthcare | |
| HCI Group, Inc. | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 56 | Financial Services | |
| IAMGOLD Corporation | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 82 | Basic Materials | |
| Virtu Financial, Inc. | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 78 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GOVZ
Добавьте GOVZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOVZ