Хотите диверсифицировать портфель помимо GOVZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с GOVZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOVZ.
Лучшие диверсификаторы для GOVZ
1768 ETF имеют низкую корреляцию с GOVZ (менее 0.3), из них 124 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.39, почти не изменилась с -0.39 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.39 | -0.37 | -0.39 | 61 | Leveraged Currency | GOVZ vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.21 | -0.18 | 71 | Oil & Gas | GOVZ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.35 | -0.18 | -0.16 | 69 | Oil & Gas | GOVZ vs UGA | |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -0.35 | -0.27 | -0.27 | 56 | Derivative Income | GOVZ vs USOY | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.35 | -0.20 | -0.19 | 65 | Oil & Gas | GOVZ vs BNO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOVZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOVZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Teekay Corporation (TK) (Energy), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teekay Corporation | 0.01 | -0.01 | -0.08 | 84 | Energy | |
| Oklo Inc. | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 52 | Utilities | |
| Corporación América Airports S.A. | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 61 | Industrials | |
| Virtu Financial, Inc. | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 64 | Financial Services | |
| IAMGOLD Corporation | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 84 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит GOVZ
Добавьте GOVZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOVZ