Хотите диверсифицировать портфель помимо GOVZ? У ETF ниже самая низкая корреляция с GOVZ — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GOVZ.
Лучшие диверсификаторы для GOVZ
1719 ETF имеют низкую корреляцию с GOVZ (менее 0.3), из них 117 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.37, против -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.37 | -0.22 | -0.18 | 57 | Oil & Gas | GOVZ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.36 | -0.19 | -0.16 | 84 | Oil & Gas | GOVZ vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.35 | -0.19 | -0.17 | 52 | Commodities | GOVZ vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.34 | -0.17 | -0.15 | 54 | Commodities | GOVZ vs GSG | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.33 | -0.16 | -0.14 | 57 | Commodities | GOVZ vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GOVZ, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GOVZ и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Centene Corporation (CNC) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centene Corporation | -0.03 | 0.04 | 0.01 | 90 | Healthcare | |
| DRDGOLD Limited | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 67 | Basic Materials | |
| HCI Group, Inc. | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 65 | Financial Services | |
| Virtu Financial, Inc. | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 70 | Financial Services | |
| IAMGOLD Corporation | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 82 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GOVZ
Добавьте GOVZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GOVZ