PortfoliosLab logo
Сравнение GOVZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GOVZ и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности GOVZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
82.08%
GOVZ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOVZ:

-0.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GOVZ:

0.12

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GOVZ:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GOVZ:

-0.01

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GOVZ:

-0.06

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GOVZ:

12.34%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GOVZ:

23.66%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GOVZ:

-59.65%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GOVZ:

-55.10%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GOVZ показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GOVZ

С начала года

0.32%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

0.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOVZ и VOO

GOVZ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVZ: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOVZ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GOVZ
Ранг риск-скорректированной доходности GOVZ, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOVZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GOVZ, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GOVZ: -0.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GOVZ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GOVZ: 0.12
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GOVZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOVZ: 1.01
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GOVZ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GOVZ: -0.01
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GOVZ, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GOVZ: -0.06
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GOVZ на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.54
GOVZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVZ и VOO

Дивидендная доходность GOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
4.73%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GOVZ и VOO

Максимальная просадка GOVZ за все время составила -59.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.10%
-9.90%
GOVZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GOVZ и VOO

Текущая волатильность для iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) составляет 10.30%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GOVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.30%
13.96%
GOVZ
VOO