Хотите сбалансировать вложение в GEO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GEO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GEO
4 ETF имеют низкую корреляцию с GEO (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.20, почти не изменилась с 0.28 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.20 | 0.27 | 0.28 | 54 | Nasdaq-100 | GEO vs QQQ | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.22 | 0.30 | 0.32 | 71 | S&P 500 | GEO vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 94 | Dividend | GEO vs SCHD | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 72 | S&P 500 | GEO vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GEO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — The Coca-Cola Company (KO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 86 | Consumer Defensive | |
| Embotelladora Andina S.A | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 74 | Consumer Defensive | |
| Snowflake Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 69 | Technology | |
| Visa Inc. | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 56 | Financial Services | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.11 | 0.21 | 0.15 | 84 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GEO
Добавьте GEO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GEO