Сравнение GEO с SCHD

С начала года, GEO показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.92% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GEO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GEO и SCHD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SCHD.

The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.