Хотите сбалансировать вложение в GD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем GD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для GD
36 ETF имеют низкую корреляцию с GD (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 100 | Ultrashort Bond | GD vs SGOV | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 100 | Ultrashort Bond | GD vs MINT | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | GD vs SOXX | |
| F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.07 | 0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | GD vs TBIL | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 84 | Inflation-Protected Bonds | GD vs STIP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с GD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Micron Technology, Inc. (MU) (Technology), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology, Inc. | -0.06 | 0.01 | 0.10 | 99 | Technology | |
| Monster Beverage Corporation | -0.01 | 0.10 | 0.21 | 92 | Consumer Defensive | |
| Seagate Technology plc | -0.01 | 0.07 | 0.19 | 99 | Technology | |
| NVIDIA Corporation | -0.01 | 0.02 | 0.12 | 63 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.01 | 0.06 | 0.18 | 70 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GD
Добавьте GD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GD