Хотите сбалансировать вложение в GD? У ETF ниже самая низкая корреляция с GD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GD.
Лучшие диверсификаторы для GD
28 ETF имеют низкую корреляцию с GD (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.02 | -0.02 | -0.04 | 100 | Ultrashort Bond | GD vs SGOV | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 100 | Ultrashort Bond | GD vs MINT | |
| US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.06 | 0.02 | — | 100 | Ultrashort Bond | GD vs TBIL | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.11 | 0.12 | 0.21 | 97 | Semiconductors, Technology Equities | GD vs SOXX | |
| SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 92 | Corporate Bonds | GD vs SPSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Monster Beverage Corporation (MNST) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.22 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Beverage Corporation | -0.06 | 0.09 | 0.22 | 79 | Consumer Defensive | |
| Micron Technology, Inc. | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 99 | Technology | |
| Sunoco LP | 0.00 | 0.10 | 0.21 | 76 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 78 | Technology | |
| Broadcom Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 84 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GD
Добавьте GD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GD