Хотите диверсифицировать портфель помимо GBTC? У ETF ниже самая низкая корреляция с GBTC — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GBTC.
Лучшие диверсификаторы для GBTC
328 ETF имеют низкую корреляцию с GBTC (менее 0.3), из них 30 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.10 | 0.03 | 0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | GBTC vs USFR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.10 | -0.04 | 0.06 | 71 | Oil & Gas | GBTC vs DBE | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 99 | Ultrashort Bond | GBTC vs WEEK | |
| Obra Opportunistic Structured Products ETF | -0.09 | -0.07 | -0.07 | 68 | Multisector Bonds | GBTC vs OOSP | |
| US Treasury 3 Month Bill ETF | -0.09 | 0.00 | 0.01 | 100 | Ultrashort Bond | GBTC vs TBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GBTC, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GBTC и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.15 | 0.01 | 0.03 | 69 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.12 | -0.05 | 0.01 | 59 | Communication Services | |
| CVS Health Corporation | -0.12 | 0.01 | 0.06 | 80 | Healthcare | |
| Duke Energy Corporation | -0.11 | -0.04 | 0.01 | 53 | Utilities | |
| Johnson & Johnson | -0.10 | -0.03 | 0.03 | 92 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GBTC
Добавьте GBTC в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GBTC