Сравнение GBTC с RBIL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs 4.04% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.59%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -8.04% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 2.85% |
Correlation
The correlation between GBTC and RBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. RBIL — Ранг доходности на риск
GBTC
RBIL
Сравнение GBTC c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.10 | -1.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 7.22 | -8.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 30.11 | -31.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и RBIL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -0.56% | -89.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -0.56% | -53.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -0.24% | -49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -0.08% | -43.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 0.13% | +33.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и RBIL
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 0.31% | +10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 0.88% | +33.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 0.95% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 1.06% | +60.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 1.06% | +80.37% |
Сравнение комиссий GBTC и RBIL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и RBIL
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and RBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.75%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs -46.99% for GBTC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Grayscale and F/m. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор