PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с ILS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. GBTC is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, GBTC returned -44.25% vs 5.66% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 0.48%.

GBTC

1 день
-4.01%
1 месяц
-21.14%
С начала года
-32.11%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-44.25%
3 года*
34.23%
5 лет*
10.89%
10 лет*
44.29%

ILS

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и ILS

2026 (YTD)2025
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-32.11%4.89%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		0.48%3.54%

Correlation

The correlation between GBTC and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с BITOGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с VOOILS с USHYILS с DBMF

Доходность на риск

GBTC vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.83

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.48
2.42

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.25

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

30.49

-31.92

GBTC vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и ILS

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-2.46%

-87.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.85%

-1.75%

-51.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.85%

-1.75%

-51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.45%

-0.54%

-42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.97%

0.19%

+30.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и ILS

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

1.95%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.51%

2.45%

+32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.38%

3.12%

+41.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.09%

4.09%

+58.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.45%

4.09%

+77.36%

Сравнение комиссий GBTC и ILS

GBTC берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и ILS

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.20%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (13.34%) compared to ILS (1.95%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ILS's -2.46%.

On 1-year performance, ILS leads with 5.66% vs -44.25% for GBTC. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 5.66% return vs -44.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Brookmont. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор