Хотите сбалансировать вложение в FRT? У ETF ниже самая низкая корреляция с FRT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FRT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FRT.
Лучшие диверсификаторы для FRT
6 ETF имеют низкую корреляцию с FRT (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | FRT vs SGOV | |
| Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.12 | 0.20 | 0.35 | 58 | S&P 500, Large Cap Growth Equities | FRT vs VOOG | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.12 | 0.19 | — | 74 | Nasdaq-100, Derivative Income | FRT vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 70 | S&P 500 | FRT vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.39 | 0.51 | 68 | Large Cap Blend Equities | FRT vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FRT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FRT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.07 | -0.02 | 0.17 | 78 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.03 | 0.06 | 0.22 | 84 | Technology | |
| Chevron Corporation | 0.02 | 0.15 | 0.25 | 83 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | 0.02 | 0.24 | 0.32 | 69 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FRT
Добавьте FRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FRT