Хотите сбалансировать вложение в FRT? У ETF ниже самая низкая корреляция с FRT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FRT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FRT.
Лучшие диверсификаторы для FRT
6 ETF имеют низкую корреляцию с FRT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.18 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.01 | 0.18 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | FRT vs JEPQ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.02 | 0.18 | 0.33 | 53 | Nasdaq-100 | FRT vs QQQ | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | FRT vs SGOV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.14 | 0.33 | 0.47 | 66 | S&P 500 | FRT vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.18 | 0.37 | 0.50 | 66 | Large Cap Blend Equities | FRT vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FRT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FRT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.15 | -0.03 | 0.13 | 63 | Technology | |
| Western Digital Corporation | -0.11 | 0.05 | 0.24 | 99 | Technology | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.18 | 96 | Technology | |
| Broadcom Inc. | -0.10 | 0.03 | 0.21 | 67 | Technology | |
| Seagate Technology plc | -0.09 | 0.12 | 0.26 | 98 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FRT
Добавьте FRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FRT