Хотите сбалансировать вложение в FN? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FN, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FN
4 ETF имеют низкую корреляцию с FN (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.22 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fun... | -0.14 | 0.07 | 0.22 | 89 | Large Cap Value Equities, Dividend | FN vs FDL | |
| Franklin International Low Volatility High Dividen... | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 96 | Dividend, Low Volatility | FN vs LVHI | |
| iShares MSCI Spain ETF | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 82 | Europe Equities | FN vs EWP | |
| iShares International Developed Small Cap Value Fa... | 0.24 | 0.31 | 0.39 | 70 | Small Cap Value Equities | FN vs ISVL | |
| WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 92 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | FN vs DXJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FN и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — W. R. Berkley Corporation (WRB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. R. Berkley Corporation | -0.26 | -0.07 | 0.08 | 50 | Financial Services | |
| Berkshire Hathaway Inc. | -0.19 | 0.03 | 0.18 | 66 | Financial Services | |
| Cboe Global Markets, Inc. | -0.15 | -0.14 | 0.00 | 56 | Financial Services | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | -0.06 | 0.05 | 84 | Energy | |
| Primerica, Inc. | -0.12 | 0.13 | 0.28 | 73 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FN
Добавьте FN в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FN