Хотите сбалансировать вложение в FIX? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FIX
77 ETF имеют низкую корреляцию с FIX (менее 0.3), из них 22 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.23, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.23 | -0.10 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | FIX vs SGOV | |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | -0.19 | -0.07 | -0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FIX vs USFR | |
| Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | -0.18 | — | — | 100 | Ultrashort Bond, Government Bonds | FIX vs VGUS | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.16 | -0.08 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | FIX vs BIL | |
| iShares Core High Dividend ETF | -0.11 | 0.07 | 0.26 | 87 | Dividend, Large Cap Value Equities | FIX vs HDV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Colgate-Palmolive Company (CL) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.27, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive Company | -0.27 | -0.10 | 0.03 | 61 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.14 | 0.04 | 86 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.26 | -0.05 | 0.15 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.25 | -0.11 | 0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| Dropbox, Inc. | -0.24 | 0.09 | 0.23 | 68 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FIX
Добавьте FIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FIX