PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с FEQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		1.32%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 4.12% против 11.41% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

FEQIX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
5.37%
1 год
16.73%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.74%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Сравнение комиссий FASIX и FEQIX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXFEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.25

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.77

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.49

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

7.32

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FEQIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.25

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.50

+0.59

Корреляция

Корреляция между FASIX и FEQIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FEQIX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FEQIX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.91%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FEQIX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-62.38%

+42.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-11.05%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-17.20%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-33.12%

+19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-6.45%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.04%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.25%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FEQIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

3.33%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.06%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

14.30%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

13.47%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

15.49%

-10.89%