Хотите сбалансировать вложение в ESS? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ESS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESS.
Лучшие диверсификаторы для ESS
5 ETF имеют низкую корреляцию с ESS (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | -0.03 | 0.19 | 0.32 | 59 | Nasdaq-100 | ESS vs QQQ | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.01 | 0.19 | 0.30 | 64 | Nasdaq-100, Derivative Income | ESS vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.11 | 0.33 | 0.44 | 60 | S&P 500 | ESS vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.15 | 0.36 | 0.45 | 60 | Large Cap Blend Equities | ESS vs VTI | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.18 | 0.34 | 0.37 | 55 | Global Equities | ESS vs VXUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.18 | 0.08 | 0.19 | 71 | Technology | |
| Teradyne, Inc. | 0.01 | 0.19 | 0.26 | 98 | Technology | |
| Walmart Inc. | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 70 | Consumer Defensive | |
| UOL Group Ltd ADR | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 88 | Real Estate | |
| Caterpillar Inc. | 0.07 | 0.25 | 0.26 | 98 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESS
Добавьте ESS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESS