Хотите сбалансировать вложение в ESS? У ETF ниже самая низкая корреляция с ESS — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ESS падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ESS.
Лучшие диверсификаторы для ESS
5 ETF имеют низкую корреляцию с ESS (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco QQQ ETF (QQQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.04, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ ETF | 0.04 | 0.20 | 0.33 | 74 | Nasdaq-100 | ESS vs QQQ | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.05 | 0.20 | — | 76 | Nasdaq-100, Derivative Income | ESS vs JEPQ | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.16 | 0.34 | 0.45 | 74 | S&P 500 | ESS vs VOO | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.18 | 0.37 | 0.46 | 73 | Large Cap Blend Equities | ESS vs VTI | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.23 | 0.35 | 0.38 | 62 | Global Equities | ESS vs VXUS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ESS, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ESS и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | -0.15 | 0.08 | 0.20 | 76 | Technology | |
| Walmart Inc. | 0.01 | 0.18 | 0.24 | 66 | Consumer Defensive | |
| Energy Vault Holdings, Inc. | 0.04 | 0.13 | — | 95 | Utilities | |
| Teradyne, Inc. | 0.04 | 0.20 | 0.27 | 98 | Technology | |
| CapitaLand Investment Limited | 0.06 | 0.05 | — | 57 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ESS
Добавьте ESS в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ESS