Сравнение ESS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или QQQ.
Основные характеристики
| ESS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 17.47% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.98% |
| Текущая просадка | -6.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ESS и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESS и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESS показывает доходность 26.33%, а QQQ немного ниже – 26.09%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.51% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и QQQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и QQQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и QQQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.