Сравнение ESS с QQQ
ESS (Essex Property Trust, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ESS returned 6.14%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESS и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.14% против 21.94% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам ESS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between ESS and QQQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ESS and QQQ has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ESS
QQQ
Сравнение ESS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 3.51 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 13.49 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.64 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.99 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и QQQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -82.97% | +20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -11.96% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -22.77% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -35.12% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -35.12% | -9.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -0.26% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -32.79% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 3.11% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и QQQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.48% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.10% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 15.94% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.38% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 22.29% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и QQQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ESS and QQQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.49%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор