PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESS с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ESS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESS
Essex Property Trust, Inc.		-5.60%-4.98%18.36%21.97%-37.76%52.40%-18.09%25.92%4.83%6.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.77% против 18.85% соответственно.

ESS

1 день
0.82%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-17.89%
3 года*
9.07%
5 лет*
0.92%
10 лет*
3.77%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ESS:
ESS с PSAESS с EWZESS с EPRESS с AMHESS с KRCESS с CLPRESS с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

ESS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг доходности на риск ESS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.05

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.63

-2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.88

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

6.95

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.05

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.85

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESS и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и QQQ

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESS
Essex Property Trust, Inc.		4.26%3.88%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ESS и QQQ

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ESSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-82.97%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.74%

-12.62%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

-35.12%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-35.12%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-8.98%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-32.99%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.88%

3.41%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и QQQ

Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.77%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

6.51%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.77%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

22.67%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.78%

22.39%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.83%

22.25%

+3.58%