Сравнение ESS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или QQQ.
Основные характеристики
| ESS | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.63% | 5.38% |
| Дох-ть за 1 год | 21.61% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | -2.62% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.77% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 18.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 2.40 |
| Дневная вол-ть | 23.29% | 16.32% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.98% |
| Current Drawdown | -25.58% | -3.45% |
Корреляция
Корреляция между ESS и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESS и QQQ
С начала года, ESS показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.93% против 18.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и QQQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.80% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и QQQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и QQQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.