Хотите сбалансировать вложение в ECL? У ETF ниже самая низкая корреляция с ECL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ECL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ECL.
Лучшие диверсификаторы для ECL
3 ETF имеют низкую корреляцию с ECL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.02 | -0.09 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ECL vs BIL | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.20 | 0.24 | 0.38 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | ECL vs SMH | |
| iShares Convertible Bond ETF | 0.20 | 0.32 | 0.43 | 87 | Preferred Stock/Convertible Bonds | ECL vs ICVT | |
| Vanguard Mega Cap ETF | 0.34 | 0.43 | 0.58 | 69 | Large Cap Blend Equities | ECL vs MGC | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.37 | 0.44 | 0.55 | 68 | Large Cap Blend Equities | ECL vs VTI |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от ECL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с ECL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.10 | -0.00 | 0.07 | 76 | Energy | |
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.10 | 0.01 | 0.05 | 60 | Basic Materials | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | -0.00 | 0.09 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.01 | 0.10 | 83 | Energy | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | -0.09 | 0.11 | 0.24 | 70 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ECL
Добавьте ECL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ECL