Сравнение EAEAX с HTGC

С начала года, EAEAX показывает доходность -6.63%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции EAEAX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EAEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAEAX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EAEAX и HTGC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EAEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

Максимальная просадка EAEAX за все время составила -53.71%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAEAX и HTGC.

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Equity Asset Allocation Fund (EAEAX) составляет 4.15%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что EAEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.