Хотите диверсифицировать портфель помимо DWSH? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DWSH, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DWSH
2124 ETF имеют низкую корреляцию с DWSH (менее 0.3), из них 2067 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.84, почти не изменилась с -0.86 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard U.S. Value Factor ETF | -0.84 | -0.87 | -0.86 | 91 | Mid Cap Value Equities | DWSH vs VFVA | |
| Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | -0.84 | -0.83 | -0.82 | 92 | Small Cap Value Equities | DWSH vs CALF | |
| Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -0.83 | -0.80 | -0.82 | 64 | Large Cap Value Equities | DWSH vs DSTL | |
| Distillate Small/Mid Cash Flow ETF | -0.82 | -0.84 | — | 70 | Small Cap Value Equities | DWSH vs DSMC | |
| Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | -0.81 | — | — | 91 | Small Cap Blend Equities | DWSH vs SFLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DWSH и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Pfizer Inc. (PFE) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.40, почти не изменилась с -0.32 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfizer Inc. | -0.40 | -0.41 | -0.32 | 58 | Healthcare | |
| Dow Inc. | -0.30 | -0.52 | -0.54 | 69 | Basic Materials | |
| LyondellBasell Industries N.V. | -0.23 | -0.46 | -0.48 | 58 | Basic Materials | |
| PG&E Corporation | -0.18 | -0.26 | -0.32 | 59 | Utilities | |
| International Seaways, Inc. | -0.14 | -0.18 | -0.19 | 97 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DWSH
Добавьте DWSH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DWSH