Хотите диверсифицировать портфель помимо DODGX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DODGX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DODGX.
Лучшие диверсификаторы для DODGX
10 фондов имеют низкую корреляцию с DODGX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.01 | -0.05 | -0.08 | 92 | Systematic Trend | DODGX vs AQMIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | -0.00 | -0.04 | -0.08 | 92 | Systematic Trend | DODGX vs AQMNX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.04 | 0.11 | 0.09 | 100 | High Yield Bonds | DODGX vs CCLFX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 84 | Inflation-Protected Bonds | DODGX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.19 | 0.31 | 0.34 | 92 | Bank Loan | DODGX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DODGX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DODGX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.29 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.04 | 0.20 | 0.29 | 72 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | 0.00 | 0.22 | 0.37 | 72 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 75 | Energy | |
| BP p.l.c. | 0.02 | 0.20 | 0.36 | 77 | Energy | |
| Energy Transfer LP | 0.02 | 0.30 | 0.42 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DODGX
Добавьте DODGX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DODGX