PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODGX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DODGX с FIFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DODGX (Dodge & Cox Stock Fund Class I) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - DODGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DODGX returned 8.51%/yr vs 11.70%/yr for FIFGX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DODGX charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности DODGX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DODGX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 45.44%.

DODGX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.12%
С начала года
2.93%
6 месяцев
5.08%
1 год
12.51%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.67%

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DODGX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		2.93%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%24.30%1.32%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between DODGX and FIFGX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.26

The correlation between DODGX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с FXAIXDODGX с DODFXDODGX с VTVDODGX с SCHDDODGX с TRBCX
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

DODGX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODGX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODGXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.56

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.22

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.35

-5.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

15.66

-9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODGX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FIFGX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODGX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODGXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.03

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.04

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DODGX и FIFGX

Максимальная просадка DODGX за все время составила -63.24%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODGX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DODGXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-92.38%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.52%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-90.27%

+75.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-92.38%

+70.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.73%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-13.91%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.52%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DODGX и FIFGX

Текущая волатильность для Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) составляет 2.34%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DODGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DODGXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

7.22%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

18.34%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

21.78%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

408.18%

-392.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

334.62%

-315.40%

Сравнение комиссий DODGX и FIFGX

DODGX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODGX и FIFGX

Дивидендная доходность DODGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности FIFGX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.45%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DODGX and FIFGX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to DODGX (2.34%). In terms of maximum drawdown, DODGX dropped -63.24% vs FIFGX's -92.38%.

FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DODGX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор