Сравнение DFSVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или IJS.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и IJS
Основные характеристики
DFSVX:
0.52
IJS:
0.49
DFSVX:
0.88
IJS:
0.84
DFSVX:
1.11
IJS:
1.10
DFSVX:
0.99
IJS:
0.87
DFSVX:
2.63
IJS:
2.15
DFSVX:
3.88%
IJS:
4.72%
DFSVX:
19.80%
IJS:
20.72%
DFSVX:
-66.70%
IJS:
-60.11%
DFSVX:
-9.74%
IJS:
-7.35%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 8.60% против 8.04% соответственно.
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
IJS
7.58%
-2.26%
14.31%
8.24%
7.94%
8.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и IJS
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и IJS
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJS в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и IJS
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и IJS
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.69%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.