PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFSVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFSVX с IJS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).

DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или IJS.

Корреляция

Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSVX:

-0.06

IJS:

-0.07

Коэф-т Сортино

DFSVX:

0.07

IJS:

0.06

Коэф-т Омега

DFSVX:

1.01

IJS:

1.01

Коэф-т Кальмара

DFSVX:

-0.07

IJS:

-0.07

Коэф-т Мартина

DFSVX:

-0.18

IJS:

-0.19

Индекс Язвы

DFSVX:

9.93%

IJS:

10.09%

Дневная вол-ть

DFSVX:

24.79%

IJS:

24.46%

Макс. просадка

DFSVX:

-66.70%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

DFSVX:

-13.84%

IJS:

-16.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.83% соответственно.

DFSVX

С начала года

-5.51%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

-9.60%

1 год

-1.54%

3 года

8.80%

5 лет

19.68%

10 лет

7.67%

IJS

С начала года

-9.13%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-1.68%

3 года

3.46%

5 лет

13.75%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Сравнение комиссий DFSVX и IJS

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и IJS

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности IJS в 1.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.61%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.96%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и IJS

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и IJS

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 6.42% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...