Сравнение DFSVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или IJS.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и IJS
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 9.30% против 8.55% соответственно.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
IJS
10.10%
2.28%
11.73%
25.08%
9.41%
8.55%
Основные характеристики
| DFSVX | IJS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.61% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 21.11% |
| Макс. просадка | -66.70% | -60.11% |
| Текущая просадка | -3.12% | -4.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и IJS
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и IJS
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности IJS в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.45% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и IJS
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и IJS
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 8.22% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.