Сравнение DFSVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или IJS.
Основные характеристики
| DFSVX | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.58% | -6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 18.82% | 6.59% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | -0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.40% | 6.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.29 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 21.43% |
| Макс. просадка | -66.70% | -60.11% |
| Current Drawdown | -6.25% | -9.50% |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и IJS
С начала года, DFSVX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.96% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и IJS
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и IJS
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IJS в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.74% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.56% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и IJS
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и IJS
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.