Сравнение DFSVX с IJS
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFSVX is actively managed, while IJS is passively managed. Over the past 10 years, DFSVX returned 11.78%/yr vs 10.18%/yr for IJS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IJS.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и IJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.18% соответственно.
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
IJS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 2.48%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 22.70%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 10.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $31.26M | $27.82M | $50.55M |
Сравнение доходности по годам DFSVX и IJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 22.70% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
Correlation
The correlation between DFSVX and IJS is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.97 |
The correlation between DFSVX and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. IJS — Ранг доходности на риск
DFSVX
IJS
Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSVX | IJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.23 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 14.50 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и IJS
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -60.11% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.28% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -28.65% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -28.65% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | -47.68% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -9.83% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.70% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и IJS
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 3.62%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | IJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.13% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.35% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.68% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.71% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 23.55% | +0.24% |
Сравнение комиссий DFSVX и IJS
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и IJS
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IJS в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.30% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFSVX and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IJS has higher volatility (4.13%) compared to DFSVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs IJS's -60.11%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и IJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор