PortfoliosLab logo
Сравнение DFSVX с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
929.29%
697.52%
DFSVX
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFSVX:

-0.02

IJS:

-0.02

Коэф-т Сортино

DFSVX:

0.14

IJS:

0.14

Коэф-т Омега

DFSVX:

1.02

IJS:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFSVX:

-0.02

IJS:

-0.02

Коэф-т Мартина

DFSVX:

-0.06

IJS:

-0.05

Индекс Язвы

DFSVX:

9.37%

IJS:

9.37%

Дневная вол-ть

DFSVX:

24.42%

IJS:

24.01%

Макс. просадка

DFSVX:

-66.70%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

DFSVX:

-18.23%

IJS:

-19.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность -10.33%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -13.26%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.53% соответственно.


DFSVX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-2.40%

5 лет

19.07%

10 лет

7.35%

IJS

С начала года

-13.26%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-2.46%

5 лет

13.30%

10 лет

6.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSVX и IJS

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.


График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFSVX и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFSVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFSVX: -0.02
IJS: -0.02
Коэффициент Сортино DFSVX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFSVX: 0.14
IJS: 0.14
Коэффициент Омега DFSVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFSVX: 1.02
IJS: 1.02
Коэффициент Кальмара DFSVX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
DFSVX: -0.02
IJS: -0.02
Коэффициент Мартина DFSVX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFSVX: -0.06
IJS: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет -0.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.02
DFSVX
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и IJS

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IJS в 2.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.05%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и IJS

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.23%
-19.82%
DFSVX
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и IJS

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 15.30% и 14.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.30%
14.85%
DFSVX
IJS