Сравнение DFSVX с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или IJS.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и IJS
Основные характеристики
DFSVX:
0.81
IJS:
0.65
DFSVX:
1.29
IJS:
1.06
DFSVX:
1.16
IJS:
1.13
DFSVX:
1.50
IJS:
1.14
DFSVX:
3.78
IJS:
3.27
DFSVX:
4.27%
IJS:
4.08%
DFSVX:
19.82%
IJS:
20.50%
DFSVX:
-66.70%
IJS:
-60.11%
DFSVX:
-6.50%
IJS:
-6.68%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции DFSVX превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.54% соответственно.
DFSVX
2.54%
-2.18%
2.04%
17.51%
13.08%
9.43%
IJS
0.96%
-4.38%
3.65%
14.89%
8.02%
8.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и IJS
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IJS в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и IJS
DFSVX
IJS
Сравнение DFSVX c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и IJS
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IJS в 1.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.43% | 1.47% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.76% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и IJS
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и IJS
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 5.88% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.