Сравнение DFSVX с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или ZPRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и ZPRV.DE
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 18.81%.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
ZPRV.DE
18.81%
5.09%
14.35%
34.64%
14.97%
N/A
Основные характеристики
| DFSVX | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.75 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 3.32 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 9.57 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 18.77% |
| Макс. просадка | -66.70% | -46.04% |
| Текущая просадка | -3.12% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и ZPRV.DE
И DFSVX, и ZPRV.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и ZPRV.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и ZPRV.DE
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и ZPRV.DE
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и ZPRV.DE
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.