Сравнение DFSVX с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или ZPRV.DE.
Основные характеристики
| DFSVX | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.72% | 0.10% |
| Дох-ть за 1 год | 23.59% | 24.74% |
| Дох-ть за 3 года | 7.38% | 8.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.01% | 11.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 18.14% |
| Макс. просадка | -66.70% | -46.04% |
| Current Drawdown | -4.06% | -4.52% |
Корреляция
Корреляция между DFSVX и ZPRV.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и ZPRV.DE
С начала года, DFSVX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью 0.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и ZPRV.DE
И DFSVX, и ZPRV.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и ZPRV.DE
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ZPRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.66% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
ZPRV.DE SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и ZPRV.DE
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и ZPRV.DE
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 4.61%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.