Сравнение DFSVX с AVUVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFSVX и AVUVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	7.11%	8.37%	9.58%	19.02%	-3.57%	39.97%	2.24%	4.68%
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund	8.30%	8.88%	8.83%	22.96%	-4.74%	40.31%	10.64%	4.95%

Доходность по периодам

С начала года, DFSVX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 8.30%.

DFSVX

1 день: 0.25%

1 месяц: -2.21%

С начала года: 7.11%

6 месяцев: 10.17%

1 год: 24.26%

3 года*: 14.85%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 10.87%

AVUVX

1 день: 0.32%

1 месяц: -1.47%

С начала года: 8.30%

6 месяцев: 10.83%

1 год: 27.00%

3 года*: 16.30%

5 лет*: 10.46%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Название символа

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFSVX:

DFSVX с AVUV DFSVX с DFSV DFSVX с DFFVX DFSVX с VOO DFSVX с FISVX DFSVX с DFSCX DFSVX с FSMAX

Часто сравнивают с AVUVX:

AVUVX с AVUV AVUVX с SCHD AVUVX с RWJ AVUVX с ADVDX AVUVX с AVDVX AVUVX с DGEIX AVUVX с VOOG

Сравнение комиссий DFSVX и AVUVX

DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

AVUVX

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DFSVX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVUVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFSVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFSVX	AVUVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.23	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.79	-0.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.25	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	1.90	-0.14
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	7.51	-1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFSVX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFSVX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSVX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFSVX	AVUVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.23	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.46	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.53	-0.01

Корреляция

Корреляция между DFSVX и AVUVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и AVUVX

Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVUVX в 6.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.62%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund	6.55%	7.09%	4.11%	1.57%	8.07%	5.83%	0.73%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и AVUVX

Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFSVX	AVUVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.70%	-50.24%	-16.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.59%	-8.25%	-1.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.69%	-28.81%	+1.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-52.12%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.65%	-4.28%	-1.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.51%	-7.92%	-1.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.10%	3.97%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и AVUVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 5.34% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFSVX	AVUVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	5.55%	-0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.88%	13.17%	-0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.35%	23.63%	-0.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	22.93%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.92%	29.09%	-5.17%

Сравнение DFSVX с AVUVX

Доходность

Сравнение доходности DFSVX и AVUVX

Сравнение доходности по годам DFSVX и AVUVX

Доходность по периодам

DFSVX

AVUVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFSVX и AVUVX

Доходность на риск

DFSVX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

DFSVX

AVUVX

Сравнение DFSVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFSVX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSVX и AVUVX

Просадки

Сравнение просадок DFSVX и AVUVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFSVX и AVUVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)