Сравнение DFSVX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или AVUVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и AVUVX
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью 13.71%.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
AVUVX
13.71%
2.72%
8.31%
27.32%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFSVX | AVUVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 20.55% |
| Макс. просадка | -66.70% | -50.24% |
| Текущая просадка | -3.12% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и AVUVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и AVUVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и AVUVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AVUVX в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.38% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и AVUVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и AVUVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 8.22% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.