Хотите сбалансировать вложение в CZR? У ETF ниже самая низкая корреляция с CZR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CZR падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CZR.
Лучшие диверсификаторы для CZR
6 ETF имеют низкую корреляцию с CZR (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.03 | -0.01 | -0.02 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CZR vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | CZR vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 99 | Ultrashort Bond | CZR vs JPST | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 74 | S&P 500 | CZR vs IVV | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.30 | 0.44 | 0.55 | 74 | S&P 500 | CZR vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CZR, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CZR и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NIO Inc. (NIO) (Consumer Cyclical), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO Inc. | -0.01 | 0.19 | 0.33 | 65 | Consumer Cyclical | |
| Coterra Energy Inc. | 0.02 | 0.19 | 0.26 | 80 | Energy | |
| CVS Health Corporation | 0.04 | 0.14 | 0.19 | 83 | Healthcare | |
| General Electric Company | 0.04 | 0.20 | 0.36 | 69 | Industrials | |
| NVIDIA Corporation | 0.05 | 0.18 | 0.35 | 80 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CZR
Добавьте CZR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CZR