PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZR с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или VOO.

Корреляция

Корреляция между CZR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CZR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.26

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.18

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

CZR:

0.98

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.20

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

CZR:

-0.72

VOO:

3.09

Индекс Язвы

CZR:

22.67%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CZR:

49.68%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CZR:

-74.31%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.15% против 12.86% соответственно.

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

2.01%

10 лет

14.15%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и VOO

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CZR и VOO

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и VOO

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...