PortfoliosLab logo
Сравнение CZR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CZR и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CZR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,294.12%
557.08%
CZR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.55

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.60

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CZR:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.34

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CZR:

-1.31

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CZR:

20.91%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CZR:

49.57%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CZR:

-76.20%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.24% соответственно.


CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CZR: -0.55
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -0.60
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CZR: -0.34
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -1.31
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.54
CZR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и VOO

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CZR и VOO

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-9.90%
CZR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и VOO

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
13.96%
CZR
VOO