PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZR с VOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CZR returned 7.37%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CZR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.37% против 15.60% соответственно.

CZR

1 день
0.58%
1 месяц
3.97%
С начала года
26.55%
6 месяцев
20.82%
1 год
-0.03%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
7.37%

VOO

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.23%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		26.55%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%24.53%64.71%9.23%95.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between CZR and VOO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г.

0.48

Over the past year, the correlation between CZR and VOO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caesars Entertainment, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CZR:
CZR с MGMCZR с WYNNCZR с LVSCZR с DKNGCZR с BWBCZR с SPYCZR с XLY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

CZR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZRVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.80

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.46

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

2.51

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

11.16

-11.16

CZR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZR и VOO

Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.78%

-33.99%

-55.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.43%

-8.90%

-33.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.45%

-18.69%

-50.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-24.52%

-60.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.78%

-33.99%

-55.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.23%

-3.23%

-72.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-3.68%

-28.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

2.00%

+19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и VOO

Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

4.80%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.57%

9.79%

+26.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.03%

12.43%

+38.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.46%

16.91%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.88%

18.02%

+42.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и VOO

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CZR and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.80%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор