Хотите сбалансировать вложение в CVE? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CVE, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CVE
6 ETF имеют низкую корреляцию с CVE (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) (S&P 500), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.07 | 0.14 | 0.26 | 71 | S&P 500 | CVE vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.07 | 0.14 | 0.26 | 72 | S&P 500 | CVE vs VOO | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.06 | 0.10 | 0.18 | 54 | Nasdaq-100 | CVE vs QQQM | |
| Invesco QQQ ETF | -0.06 | 0.10 | 0.17 | 54 | Nasdaq-100 | CVE vs QQQ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 76 | Copper | CVE vs COPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CVE и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Safran SA (SAFRY) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.22, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Safran SA | -0.22 | -0.03 | 0.12 | 66 | Industrials | |
| Sun Life Financial Inc. | -0.18 | 0.09 | 0.27 | 90 | Financial Services | |
| AerCap Holdings N.V. | -0.16 | 0.07 | 0.26 | 85 | Industrials | |
| Brinker International, Inc. | -0.15 | 0.03 | 0.11 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Dave Inc. | -0.14 | 0.02 | 0.04 | 76 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CVE
Добавьте CVE в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CVE