Сравнение CVE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CVE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.15% против 13.18% соответственно.
CVE
-0.21%
-3.05%
-19.05%
-4.56%
14.67%
-2.15%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| CVE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.36 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 12.84% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.73% | 12.19% |
| Макс. просадка | -95.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -45.77% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVE и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и VOO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.33% | 1.80% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.18% | 1.69% | 1.01% | 5.25% | 4.64% | 3.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и VOO
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и VOO
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.