Сравнение CVE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CVE и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.21% против 13.10% соответственно.
CVE
-0.15%
-4.48%
-17.50%
-4.50%
14.69%
-2.21%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| CVE | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.14 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.54 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 12.75% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 28.83% | 12.14% |
| Макс. просадка | -95.02% | -55.19% |
| Текущая просадка | -45.73% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVE и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и SPY
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.51% | 2.33% | 1.80% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.18% | 1.69% | 1.01% | 5.25% | 4.64% | 3.27% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и SPY
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и SPY
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.