Хотите сбалансировать вложение в CRM? У ETF ниже самая низкая корреляция с CRM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CRM падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CRM.
Лучшие диверсификаторы для CRM
240 ETF имеют низкую корреляцию с CRM (менее 0.3), из них 22 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Core High Dividend ETF (HDV) (Dividend), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core High Dividend ETF | -0.09 | 0.10 | 0.23 | 74 | Dividend, Large Cap Value Equities | CRM vs HDV | |
| Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.08 | 0.04 | — | 73 | Municipal Bonds | CRM vs VTES | |
| Franklin International Low Volatility High Dividen... | -0.06 | 0.18 | 0.28 | 93 | Volatility Hedged Equity, Dividend | CRM vs LVHI | |
| First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | -0.03 | 0.29 | 0.43 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | CRM vs FTXL | |
| Global X US Infrastructure Development ETF | -0.03 | 0.30 | 0.39 | 64 | Industrials Equities | CRM vs PAVE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CRM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CRM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Welltower Inc. (WELL) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | -0.24 | 0.03 | 0.13 | 87 | Real Estate | |
| British American Tobacco p.l.c. | -0.22 | -0.04 | 0.03 | 79 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.20 | -0.14 | -0.04 | 66 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.18 | -0.06 | -0.02 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.18 | -0.11 | -0.01 | 64 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CRM
Добавьте CRM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CRM