Хотите диверсифицировать портфель помимо COMT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем COMT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для COMT
1828 ETF имеют низкую корреляцию с COMT (менее 0.3), из них 1740 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) (Emerging Markets Bonds), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.15 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bon... | -0.40 | -0.15 | — | 50 | Emerging Markets Bonds | COMT vs BEMB | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.40 | — | — | 51 | Multisector Bonds | COMT vs AGGA | |
| Avantis Short-Term Fixed Income ETF | -0.40 | -0.20 | -0.10 | 58 | Short-Term Bond | COMT vs AVSF | |
| WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregat... | -0.39 | -0.20 | -0.11 | 61 | Short-Term Bond | COMT vs SHAG | |
| Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | -0.39 | — | — | 81 | Government Bonds, Short-Term Bond | COMT vs SLDR |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с COMT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Ituran Location and Control Ltd. (ITRN) (Technology), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituran Location and Control Ltd. | -0.14 | -0.00 | 0.07 | 80 | Technology | |
| CareTrust REIT, Inc. | -0.12 | -0.06 | 0.01 | 78 | Real Estate | |
| Ambarella, Inc. | -0.08 | 0.04 | 0.09 | 58 | Technology | |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 82 | Real Estate | |
| STMicroelectronics N.V. | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 87 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит COMT
Добавьте COMT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с COMT